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8月1日货币市场交易点评:利率债走弱

224更新时间:2020-01-14 18:19 类别:银行利率

利率债走弱
 

今日利率债现券继续震荡走弱,成交十分活跃。10Y国债活跃券170010上行1BP收报3.6325%。国开10Y活跃券170210收在4.24%,上行1.5BP。非国开长端10Y170405上行0.75BP银!行!信!息!港!,收于4.295%yin—hang—123—com,与170210利差为5.5BP
 

国债
 

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170009

3.39

3.37

+2BP

3Y

170002

--

--

--

5Y

160021

--

--

--

 

170001

--

--

--

 

170007

3.62

3.60

+2BP

7Y

160020

--

--

--

 

160025

--

--

--

 

170006

--

3.675

--

10Y

160017

--

3.66

--

 

160023

--

--

--

 

170004

3.55

3.53

+2BP

 

170010

3.6325

3.6225

+1BP


政策性银行金融债
 

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

3.40

3.405

-0.5BP

 

170204

3.56

3.53

+3BP

3Y

160208

3.975

3.9525

+2.25BP

 

170205

4.05

4.04

+1BP

5Y

160206

4.14

--

--

 

160218

4.18

--

--

 

170206

4.155

4.14

+1.5BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

--

--

--

10Y

150218

4.30

--

--

 

160210

4.30

--

--

 

160213

4.30

4.28

+2BP

 

170210

4.24

4.225

+1.5BP


 

信用市场
 

短融市场成交活跃银 行 利 率,资金面偏紧,超短端上行显著。商业贷款具体个券,14D 16玉皇化工CP002AA)成交于6.48%21D 16魏桥铝电SCP010AA+)成交于5.48%85D 16富兴CP002AA+)成交于5.00%141D 17惠山经发SCP001AA+)成交于4.60%238D 17蓉经开CP002AA+)成交于4.70%270D 17皖出版CP001AA+)成交于4.70%

中票市场成交活跃,但产业债成交活跃度有所下降。具体个券,1.13Y 15红狮MTN001AA+/AA+)成交于5.25%,低于估值约9BP1.61Y 16北大荒MTN001AAA/AAA)成交于505%,低于估值约4BP2.13Y 14粤城建MTN001AAA/AAA)成交于4.50%yin+hang+123,基本与估值持平;稍长期限,2.56Y 17日照港MTN001AA+/AA+)成交于4.90%,基本与估值持平;3.16Y+N 15济南高新MTN002AA+/AA+)成交于5.45%,基本与估值持平;4.75Y 17宜化企业MTN001AA+/AA+)成交于6.45%,高于估值约32BP

企业债成交一般,城投债成交多在3Y以上。1.45Y 12襄投债(AA+/AA+)成交于4.72%1.68Y 12长建投债(AA+/AAA)成交于4.71%2.23Y 12大庆债(AAA/AAA)成交于4.53%3.32Y 13平天湖债(AA-/AA)成交于5.95%

 

衍生品市场

利率互换
 

资金面中性,7D Fixing4.00

利率互换:资金面略紧,利率互换上行, 5Y收在761y收在441*532BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.4131

3.7406

0.3275

今日

3.445

3.7581

0.3131

变动

BP

3.19

1.75

-1.44

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.3688

4.4625

0.0937

今日

4.3729

4.4813

0.1084

变动

BP

0.41

1.88

1.47

 

国债期货
 

国债期货下跌。
 

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1709

94.55

-0.16

37342

-3455

T1712

94.60

-0.18

8949

3069

T1803

94.62

-0.19

15

5

TF1709

97.22

-0.12

12872

-3153

TF1712

97.46

-0.13

4090

1490

TF1803

97.56

-0.07

1

1

 

国际债市
 

美国公债收益率(殖利率)上涨】本周将发布诸多数据,周五出炉的美国7月非农就业报告是重头戏,投资者还在等待周三发布的下一季再融资计划。指标10年期公债价格下跌,收益率报2.292%lilvbiao.cn,高于周五的2.287%

南欧国家公债收益率下滑】因欧元区7月通胀率仍远低于欧洲央行目标水平,因此央行很快开始解除货币刺激的可能性下降。意大利、西班牙和葡萄牙公债表现优于其他欧元区公债,收益率下降3-7个基点不等。评级较高公债的收益率普遍持平。商业贷款葡萄牙和德国10年期公债收益率差收紧至20191月以来最窄的232个基点。


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